Investice

Sharpe ratio

Ukazatel výnosu investice upraveny o riziko — kolik výnosu za jednotku rizika.

Jednoduché vysvětlení

Sharpe ratio porovnava nadvýnos portfolia (výnos nad bezrizikovou sazbou) s jeho volatilitou. Vyšší Sharpe ratio = lepší poměr výnosu a rizika. Hodnota nad 1 je dobra, nad 2 vynikajici.

Praktický příklad

Portfolio A: výnos 12 %, volatilita 15 %, bezrizikova sazba 3 %. Sharpe = (12-3)/15 = 0,6. Portfolio B: výnos 10 %, volatilita 8 %. Sharpe = (10-3)/8 = 0,88 — lepší.

Proč je to důležité

Sharpe ratio pomáhá porovnavat investice s různou úrovni rizika na stejně bazi.

Soubory cookies

Tento web používá cookies pro zajištění správného fungování stránek. Více informací najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.